20. mai · gorrissenfederspiel.com
Overgang fra CIBOR til DESTR-compounded
Bloomberg beregner dette credit adjustment spread ved, for hver rentedag over en historisk femårig periode, at beregne forskellen mellem fx CIBOR 3M og DESTR-compounded for samme tre-måneders intervaller og derefter anvende medianen af disse forskelle som credit adjustment spread, i overensstemmelse med ISDA-metodikken.
Les artikkel